Thực hiện Basel II: Lý thuyết đã ổn, còn thực hành thì sao?

Việc áp dụng thực tế tại các ngân hàng thì còn rất nhiều khó khăn, mà một trong những trở ngại lớn nhất chính là chất lượng dữ liệu, do có rất nhiều phép tính toán phải thực hiện nên cần phải có một nguồn dữ liệu lớn, ổn định và chính xác.

Theo kế hoạch, tháng 9 tới đây,10 ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ định sẽ chính thức bước vào thực hiện thí điểm phương pháp quản trị vốn và rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II, sau đó sẽ hướng tới áp dụng cho tất cả các ngân hàng thương mại cổ phần khác vào đầu năm 2020.

Đây là tiêu chuẩn không mới đối với các ngân hàng trong  khu vực nhưng đầy thách thức với các ngân hàng Việt Nam.

Nếu như Basel I chỉ tập trung vào bảo toàn vốn chủ sở hữu, phân định vốn tự có theo nhiều cấp độ thì Basel II đề cập thêm những rủi ro về thị trường, vận hành, đồng thời tỷ lệ an toàn vốn cũng phải khắt khe hơn.

Theo đánh giá của ông Dmytro Kolechko - Giám đốc Khối quản trị rủi ro của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), sự hiểu biết về về mặt lý thuyết, yêu cầu của Basel II trong hệ thống hiện tại tương đối ổn bởi trong thời gian vừa qua, NHNN đã phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức rất nhiều các buổi hội thảo chuyên đề, tập huấn, nhằm giúp các ngân hàng thương mại có cơ hội tìm hiểu, tương tác, từ đó đã có những hiểu biết tương đối về Basel II.

Tuy nhiên, việc áp dụng thực tế tại các ngân hàng thì còn rất nhiều khó khăn, mà một trong những trở ngại lớn nhất chính là chất lượng dữ liệu, do có rất nhiều phép tính toán phải thực hiện nên cần phải có một nguồn dữ liệu lớn, ổn định và chính xác.

Ngoài ra, để đáp ứng được BII, việc quan trọng là ngân hàng phải tìm kiếm, bổ sung thêm nguồn vốn cho hoạt động của mình. Song song đó, năng lực về quản trị vốn cũng đóng vai trò rất quan trọng, bởi vốn là nguồn lực không miễn phí, do đó ngân hàng phải có chiến lược tối ưu hoá nguồn vốn bằng cách huy động vốn và cho vay ở lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao nhất và có phi tổn thấp nhất.

Theo đó, ông Dmytro Kolechko cho rằng, sau khi được thực hiện, các ngân hàng sẽ có các chiến lược huy động cũng như phân bổ vốn hiệu quả hơn.

Cũng theo Giám đốc Khối quản trị rủi ro VPBank, việc thực hiện Basel II là bước đi mang tính chiến lược, sẽ mang lại cho ngân hàng một cơ thể khoẻ mạnh.

“Tất nhiên, việc thực hiện sẽ cần nhiều nguồn lực đầu tư, nhưng sự đầu tư này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, mà một trong những lợi ích quan trọng là giúp các nhà băng có được cái nhìn tích cực từ các đối tác quốc tế. Khi ngân hàng có uy tín tốt, các đối tác có thể cho ngân hàng vay vốn với một chi phí rẻ hơn rất nhiều.

Chúng ta không nên hiểu Basel II chỉ là những hướng dẫn liên quan đến các chỉ số, mà nó còn dẫn đến một loạt sự thay đổi về năng lực phân tích, quy trình vận hành, nền tảng quản trị của ngân hàng”, ông Dmytro Kolechko nói.

Tham khảo kinh nghiệm quốc tế, chuyên gia cho rằng, nếu thực hiện thành công BII thì hệ số an toàn vốn của các ngân hàng có thể giảm 1,5%-3%.

Thống kê của NHNN vừa công bố cho thấy, tại thời điểm cuối tháng 3/2017, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của toàn hệ thống ở mức 12,59%; giảm so với thời điểm cuối năm trước là 12,84%. Trong đó, tỷ lệ này tại nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước là 9,92%, khối ngân hàng TMCP là 11,8%; nhóm ngân hàng liên doanh nước ngoài là 33,2%.

Trần Thúy / BizLIVE